リスクリバーサル(risk reversal)

リスクリバーサル(risk reversal)とは

リスクリバーサル(risk reversal)はオプション戦略の方法野1つです。満期期日や、想定元本、デルタが一緒のアウトオブザマネーのコールとプットを反対に売買する取引を意味しています。アウトオブザマネーはしばしばOTMと表現されます。満期期日や想定元本、デルタが一緒のオプションで反対売買というのは例えばコールの売り、プットの買い、そしてコールの買いとプットの売りをすれば理論的には同じ金額のプレミアム授受になりますが、事実はオプションの受給によってはお金が違ってくるということになります。そしてその差額のことをリスクリバーサル(risk reversal)の変動があると思いますが、オプションによるマーケティングの相場観をそのまま反映しているものとなります。

リスクリバーサル(risk reversal)のお役立ち情報

通貨のオプションで25パーセントのデルタのリスクリバーサル(risk reversal)を目標にしているところは圧倒的に多いと言えるでしょう。例を上げるとドルと円で見てみると輸出企業のレンジフォワードは恒常的に設定されていますので、普通はドルプットといって将来ドルを売り、円を購入する権利の方がドルコールに比べると割高名のです。こうした状態のことをドルプッとオーバーと読んでいて、その数字は高ければ高くなるほどに市場は円高になります。それを予想していて数値が低くなったら低くなるほどに円高になることが予想されるのです。リスクリバーサル(risk reversal)のような、こうしたオプション戦略を使って取引を行うことで利益を出すことがスムーズにできるようになるでしょう。

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